外观
踩坑Robotics Stack Exchange2013-11-01
UKF局部更新后协方差不再正定
本文由 AI 根据公开内容整理，可能有误，请以原文为准：Maintaining positive-definite property for covariance in an unscented Kalman filter update（Robotics Stack Exchange #2000）
状态：已解决
问题
12维机器人状态的UKF在按传感器测量拆出协方差子矩阵更新后，协方差矩阵逐渐失去正定性，传入Cholesky分解时报非正定。
环境
状态估计 / EKF 滤波器
解决办法
- 不要只抽取协方差子矩阵做测量更新；除非能确定相关状态条件独立，否则必须更新完整协方差矩阵。
- 构造覆盖全部状态变量的完整雅可比矩阵，未被当前测量涉及的状态对应元素填0，让矩阵求逆传播创新修正。
- 理论更新修正后，可在每次更新后令
P <- 1/2 P + 1/2 P^T保持对称。 - 必要时再令
P <- P + εI，用很小的ε避免下溢和条件数恶化。
原问题作者：automatom；采纳答案作者：Josh Vander Hook。原内容依 CC BY-SA 4.0 授权，本页摘要同样依 CC BY-SA 4.0 授权。
来源
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